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なんかよく同じものを書いてる気がしたので貼っておく。

2014/8/1〜8/31までをyyyymmddで出力する例。

from datetime import datetime, timedelta

start_dt = datetime(2014, 8, 1)
for i in range(0, 31):
  dt = ( start_dt + timedelta( days = i ) ).strftime( '%Y%m%d' )
  print( dt )